老师好，股票量化策略的风险评估指标有哪些？在常用软件上能看到吗？

股票量化策略核心风险评估指标

• 夏普比率（Sharpe Ratio）：衡量单位风险的超额收益，公式为（策略年化收益率-无风险利率）/年化波动率，值越高说明风险调整后收益越好。
• 最大回撤（Max Drawdown）：策略净值从历史最高点到最低点的最大跌幅，反映极端市场下的损失承受能力，回撤越小稳定性越强。
• 年化波动率（Annualized Volatility）：收益的标准差，衡量波动剧烈程度，波动率越低收益越平稳。
• 卡玛比率（Calmar Ratio）：年化收益率与最大回撤的比值，聚焦回撤下的收益效率，值越高抗风险能力越强。
• 索提诺比率（Sortino Ratio）：仅考虑下行风险（负收益波动率）的夏普比率，更精准评估亏损端风险控制。
• 信息比率（Information Ratio）：超额收益（相对基准）与跟踪误差的比值，反映主动管理能力，值越高超额收益越稳定。
• 胜率&盈亏比：胜率是盈利交易占比，盈亏比是平均盈利与平均亏损的比值，两者结合反映策略盈利的可持续性。

常用软件中风险评估指标的可获取性

• 量化回测平台（聚宽、米筐、优矿）：回测报告自动生成完整指标（夏普/最大回撤/波动率等），直接查看无需手动计算。
• 金融终端（Wind、Choice）：通过“策略绩效分析”模块查询夏普、最大回撤、胜率等，部分指标需设置基准参数。
• 传统交易软件（通达信、同花顺）：高级版/量化插件支持波动率、胜率等基础指标，复杂指标（如信息比率）需手动计算。
• 编程工具（Python/MATLAB）：通过NumPy/Pandas等库自定义计算所有指标，灵活性最高，适合深度分析。

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